PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXU с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и ^SP500TR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FXU и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.99%
9.95%
FXU
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.68

^SP500TR:

2.21

Коэф-т Сортино

FXU:

2.33

^SP500TR:

2.93

Коэф-т Омега

FXU:

1.29

^SP500TR:

1.41

Коэф-т Кальмара

FXU:

1.66

^SP500TR:

3.27

Коэф-т Мартина

FXU:

7.30

^SP500TR:

14.42

Индекс Язвы

FXU:

3.37%

^SP500TR:

1.91%

Дневная вол-ть

FXU:

14.70%

^SP500TR:

12.53%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FXU:

-7.05%

^SP500TR:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.17% против 13.15% соответственно.


FXU

С начала года

22.93%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

14.65%

1 год

24.14%

5 лет

8.48%

10 лет

7.17%

^SP500TR

С начала года

26.95%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

10.38%

1 год

27.39%

5 лет

14.97%

10 лет

13.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FXU c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.682.21
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.332.93
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.41
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.663.27
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.3014.42
FXU
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
2.21
FXU
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FXU и ^SP500TR

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.05%
-1.85%
FXU
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и ^SP500TR

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17%
3.82%
FXU
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab