PortfoliosLab logo
Сравнение FXU с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и ^SP500TR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXU и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.67%
426.31%
FXU
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.77

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

FXU:

2.36

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

FXU:

1.33

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

FXU:

3.20

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

FXU:

8.71

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

FXU:

3.32%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

FXU:

16.34%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FXU:

-1.35%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.10% соответственно.


FXU

С начала года

8.56%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.87%

1 год

28.08%

5 лет

12.28%

10 лет

8.41%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.24%

1 год

10.93%

5 лет

16.08%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXU и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXU c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXU: 1.77
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXU: 2.36
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXU: 1.33
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXU: 3.20
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXU: 8.71
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
0.54
FXU
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FXU и ^SP500TR

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-9.86%
FXU
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и ^SP500TR

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 8.99%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
14.21%
FXU
^SP500TR