PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXU с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXU и ^SP500TR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXU и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.86%
383.09%
FXU
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXU:

1.49

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

FXU:

1.96

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

FXU:

1.27

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

FXU:

2.14

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

FXU:

7.25

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

FXU:

3.21%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

FXU:

15.64%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

FXU:

-48.25%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FXU:

-6.38%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.35% соответственно.


FXU

С начала года

3.03%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

1.37%

1 год

23.71%

5 лет

14.01%

10 лет

7.91%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXU и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXU c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXU: 1.49
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Сортино FXU, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FXU: 1.96
^SP500TR: -0.00
Коэффициент Омега FXU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXU: 1.27
^SP500TR: 1.00
Коэффициент Кальмара FXU, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FXU: 2.14
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Мартина FXU, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FXU: 7.25
^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
-0.08
FXU
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FXU и ^SP500TR

Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-17.26%
FXU
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и ^SP500TR

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 7.02%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
9.30%
FXU
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab